SINOPSE
A monitoração do risco de mercado é uma exigência crucial nas instituições financeiras, especialmente sob a supervisão do Banco Central do Brasil. O cálculo do Value at Risk (VaR) para carteiras de investimentos pode ser desafiador, exigindo uma abordagem clara e acessível.
Com uma metodologia alternativa, a obra apresenta um método para calcular o VaR paramétrico de carteiras compostas por títulos de renda fixa, como os públicos federais. O conteúdo visa facilitar a compreensão tanto para estudantes quanto para profissionais do setor financeiro.