SINOPSE
Uma visão atualizada sobre as extensões do modelo de Black-Scholes é apresentada, focando na modelagem de volatilidade no mercado de derivativos. Para facilitar a compreensão, apêndices incluem um resumo dos resultados matemáticos fundamentais, além de códigos em Python disponíveis em um site exclusivo para os modelos discutidos.
Esta coleção é composta por monografias que abordam temas avançados em Matemática Aplicada e Ciência de Dados, escritas de forma informal, mas com rigor matemático, refletindo a atividade científica da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas.