SINOPSE
A eficiência dos mercados é um tema amplamente explorado nas Finanças Modernas, especialmente desde a publicação da Teoria Moderna de Portfólios. Novas abordagens, como as propostas por Haugen, indicam que os Mercados Ineficientes se fundamentam em estatísticas, econometria e psicologia. Este estudo investiga a eficácia da construção de carteiras de ações, utilizando métodos consagrados e integrando ferramentas da Teoria Fractal, como a Estatística R/S e o Expoente de Hurst, para aprimorar a montagem de portfólios no contexto brasileiro.
A pesquisa busca entender se a adoção dessas novas ferramentas pode trazer melhorias significativas na eficiência das carteiras, desafiando conceitos tradicionais e propondo uma nova perspectiva sobre a gestão de investimentos. A análise dos resultados poderá contribuir para o avanço do conhecimento na área e oferecer insights valiosos para investidores e profissionais do mercado financeiro.