SINOPSE
Um estudo abrangente investiga a validade da hipótese de eficiência do mercado em dados de alta frequência, focando na avaliação dessa eficiência em dados intradiários. Com base em dados do mercado brasileiro, a pesquisa questiona essa eficiência e propõe uma estratégia de operações que visa explorar as ineficiências observadas na movimentação dos ativos.
Além disso, o movimento Browniano geométrico, frequentemente utilizado para precificação, é discutido, apresentando um novo modelo que considera essas ineficiências. Esse modelo permite uma estimação mais precisa dos preços de opções de mercado europeias ao longo do dia.