SINOPSE
Aspectos fundamentais da análise econométrica são explorados de maneira acessível, divididos em três partes. A primeira parte aborda a análise de regressão linear simples, seus objetivos e pressupostos, preparando o leitor para a análise de regressão múltipla. A segunda parte extrapola esses conceitos, problematizando a contribuição marginal de variáveis e a multicolinearidade, além de discutir variáveis binárias e suas contribuições à análise. Problemas como a homocedasticidade e a autocorrelação também são tratados.
A terceira parte introduz a análise de séries temporais, abordando conceitos-chave como estacionariedade e cointegração. Modelos autorregressivos integrados de médias móveis (ARIMA) são apresentados, permitindo previsões baseadas em comportamentos passados. Essa estrutura proporciona uma compreensão abrangente e prática da econometria, essencial para a análise de dados econômicos.
