SINOPSE
Negociações em bolsa de valores têm sido objeto de estudo desde seu surgimento, com teorias clássicas como as de Markowitz e Sharpe sendo amplamente utilizadas. A análise das correlações entre índices acionários de diferentes países, entre 1999 e 2014, revela importantes relações entre esses índices, variações cambiais e volatilidades. A metodologia aplicada, com cortes trienais, permite uma compreensão aprofundada da evolução dos dados.
Os resultados obtidos destacam a significância estatística nas correlações dos retornos das bolsas, além de surpreendentes descobertas relacionadas à distância geográfica. Essa investigação oferece insights valiosos para investidores que buscam diversificar suas carteiras internacionalmente.