SINOPSE
A eficiência dos mercados financeiros é um tema amplamente debatido, especialmente desde a introdução da Moderna Teoria de Portfólios. Novas abordagens, como as propostas por Haugen, desafiam as noções tradicionais, sugerindo que os mercados podem ser ineficientes. Esse contexto leva à exploração de métodos que combinam estatística, econometria e psicologia na construção de carteiras de ações.
A pesquisa investiga a aplicação de ferramentas da Teoria Fractal, como a Estatística R/S e o Expoente de Hurst, para aprimorar a eficiência na montagem de portfólios, buscando novas perspectivas sobre a gestão de investimentos.
