SINOPSE
A investigação analisa a assimetria nas respostas do comércio exterior brasileiro em relação à volatilidade da taxa de câmbio com seus principais parceiros, China e Estados Unidos. O estudo busca entender como as flutuações na taxa de câmbio impactam as exportações e importações, utilizando a abordagem de cointegração não linear do modelo NARDL, que permite examinar as relações dinâmicas entre as variáveis.
Os dados analisados abrangem o período de 2000 a 2017, considerando 99 setores desagregados do Sistema Harmonizado. A pesquisa destaca a importância de incluir os efeitos assimétricos na volatilidade da taxa de câmbio nas análises do comércio internacional.