SINOPSE
Modelos de Séries Temporais desempenham um papel crucial ao capturar relações dinâmicas entre variáveis, especialmente nas áreas de Economia, Administração e Finanças. Com o avanço das tecnologias, entender esses modelos se torna essencial para a tomada de decisões informadas, permitindo a análise de elasticidades, comportamentos sazonais e cíclicos, além da volatilidade de variáveis financeiras.
Dividido em dez capítulos, o conteúdo abrange tanto modelos univariados, como ARIMA e GARCH, quanto multivariados, incluindo o Teste de Causalidade de Granger. Cada seção combina teoria e prática, utilizando o software GRETL para ilustrar aplicações com dados reais da economia.